為了加強同學(xué)們對ARMA模型專業(yè)知識的了解以及應(yīng)用，理學(xué)院于5月7日下午在明理樓302舉行了以“Asymptotic inference of the ARMA model with time-functional variance noises”為主題的學(xué)術(shù)講座，講座由長沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院黨委委員兼統(tǒng)計系主任朱恩文博士主講，理學(xué)院院長李小武主持。 講座伊始，朱恩文博士以時間序列的定義導(dǎo)入，接著通過解答含時間泛函方差噪聲的ARMA模型的漸近推斷，清楚地展示了該模型表示的含義。并且將其運用到股票上，生動形象地將ARMA模型與現(xiàn)實生活相結(jié)合。隨后通過簡潔的話語將數(shù)據(jù)仿真及結(jié)果測試做了清晰的闡述，提出了“忽略某些影響數(shù)據(jù)的因素會導(dǎo)致結(jié)果偏差”的觀點。

本次講座氛圍融洽，我院師生受益匪淺，加深了對ARMA模型的了解。年輕老師謝智慧表示：“朱恩文博士的講座對我的研究啟發(fā)很大，希望以后有更多機會可以充電學(xué)習(xí)”。